百亿量化私募明汯投资被罚

头部量化私募明汯投资被罚。

 

近日，上海证监局披露了3份罚单，涉及百亿量化私募明汯投资及其员工的违规行为。

 

上海证监局指出，经查，上海明汯投资管理有限公司在开展私募基金业务过程中存在以下事实：在监督管控员工不当行为、及时督促员工规范整改等方面，未实施有效内部控制，未尽谨慎勤勉义务，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)第四条第一款的规定。

 

对此，上海证监局现决定对明汯投资采取责令改正的监督管理措施。

 

9月1日晚间，明汯投资就被罚一事发布声明，称公司管理层已召集合规风控以及人事等相关部门人员，就传达《决定书》内容以及下一步的整改措施召开专题会议。

 

明汯称，2023年5月8号以来，上海市市场监督管理局和上海市证监局等相关部门就市场部员工个人注册的微信公众号相关事宜展开核查。

 

核查结果表明，相关员工在公司不知情、未授权的情况下发布相关文章，属于员工个人行为。但该事件同时也暴露了公司在管理上存在的问题，公司在监督管控员工不当行为、及时督促员工规范整改等方面，未实施有效内部控制，未尽谨慎勤勉义务。

 

明汯表示，自事件发生以来，公司已对涉事员工采取惩戒措施、并采取了完善规章制度、强化合规审批流程及加强员工合规培训等措施。

 

公开资料显示，明汯投资于2014年在上海虹口对冲基金产业园成立，借助强大的数据挖掘、统计分析和技术研发能力，构建了覆盖全周期、多策略、多品种的量化资产管理平台，并成为国内首家管理规模突破500亿的量化私募管理人，公司管理规模和长期业绩位居行业前列。

 

公司创始人是裘慧明，裘慧明拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位，复旦大学物理学学士学位。

 

裘博士投资经验超过20年，历任全球知名投资机构禧基金经理、HAPCapital资深基金经理，还曾供职于全球知名投资银行德意志银行的自营量化交易部门，担任基金经理。

 

2014年，裘博士创立上海明汰投资，现任明滤投资总经理。

 

值得一提的是，8月28日，淘宝阿里拍卖平台信息显示，上海某住宅区以2.85亿成交，流传出网络竞价成功确认书显示，用户姓名裘慧明通过竞买以最高应价胜出。

 

据悉，该买家就是量化私募明汯投资的创始人、董事长裘慧明。

 

据介绍，该住宅房所在小区为“华洲君庭”，建筑面积1300.84平方米，其中地下建筑面积470.73平方米，房屋类型为花园住宅，评估价3.16亿元，起拍价2.21亿元，增价幅度100万元及其倍数。

 

拍卖截止时间为8月28日10时，延时一个多小时后，裘某明以2.85亿元的价格成功拍下，这也是中国法拍第二成交高价的住宅。

 

 

来源：首席财经观察（作者周松涛）